中國基金報記者凌云

因風控不到位，華鑫證券旗下華鑫期貨被罰沒超2000萬元!

12月9日晚間，華鑫股份公告，旗下全資子公司華鑫期貨因涉嫌違反證券期貨法律法規，被上海證監局給予警告，沒收違法所得1008.91萬元，并罰款1008.91萬元;同時相關責任人被警告或罰款。

實際上這份罰單中華鑫期貨所涉的違法違規行為，牽涉到2015年A股股災時期震驚業界的“伊世頓操縱期市”大案。

2015年6、7月在A股異常波動期間，張家港保稅區伊世頓國際貿易有限公司以貿易公司為掩護，通過非法渠道及高頻交易違法做市，操縱股指期貨，助推股市暴跌，并從中獲利數億元。當時，正是華鑫期貨為伊世頓提供信息技術支持。

2017年6月，該案件一審宣判，伊世頓被罰沒近6.9億元;而將伊世頓引薦至華鑫期貨的公司時任技術總監、信息技術部負責人金文獻也被判處有期徒刑5年及60萬元罰款。

證監局認定華鑫期貨違法所得超1000萬

事情發生在四五年前。

2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術總監金文獻組織、安排信息技術部員工下載、測試、安裝、運行、維護由張家港保稅區伊世頓國際貿易有限公司開發的交易系統(以下簡稱“RM系統”)。

華鑫期貨的員工將由伊世頓實際控制的27個期貨賬戶(以下簡稱“涉案賬戶組”)，從華鑫期貨交易系統切換至RM系統后，涉案賬戶組即通過RM系統傳遞交易指令。而華鑫期貨未對該系統上的交易進行客戶賬戶資金和持倉驗證。

上海證監局認定，華鑫期貨實際使用非本公司購買或開發的交易系統傳遞客戶交易指令，未對該系統上進行交易的客戶賬戶資金和持倉進行驗證，不符合期貨公司審慎經營和風險管理的要求。

因此，自2014年10月29日《期貨公司監督管理辦法》公布實施之日起，華鑫期貨使用涉案賬戶組通過RM系統進行交易所收取的手續費被認定為違法所得。

在扣除“投資者保障金”、“風險準備金”、“營業稅及附加”、“華鑫期貨將協議收取的手續費和交易所返還給手續費按照一定比例返還給伊世頓的金額”后，上海證監局認定華鑫期貨的違法所得額為1008.91萬元。

員工引狼入室，公司卷入操縱期市案

華鑫期貨的上述違法違規行為，牽涉到2015年的“伊世頓操縱期市”大案。

上海第一中級人民法院審理查明，伊世頓于2012年9月成立，由俄羅斯人GeorgyZarya、Anton Murashov實際控制。而在貿易公司身份掩護下的伊世頓，實際上是高頻交易參與者。

據時任華鑫期貨總經理李俊回憶：“伊世頓是金文獻2012年左右介紹到公司開戶的，當時金文獻稱伊世頓是一家中外合資的貿易公司，準備投入兩三百萬資金從事期貨交易，并把該公司法定代表人帶到我的辦公室當面洽談，之后我就安排金文獻去辦理了開戶手續。”

由于伊世頓進行的是高頻交易，成交量非常巨大，李俊稱每月其交易量占到華鑫期貨月交易總量的80%，所以沒過多久，伊世頓便為華鑫期貨帶來了豐厚的利潤，為華鑫期貨引入大客戶的金文獻成為了“功臣”。

當時李俊告訴金文獻，他可以獲得一定比例的獎勵(規定為留存給公司凈手續費的20%)。另外2014年華鑫期貨還給金文獻發放了一筆約200萬元的年終獎。然而金文獻不滿足于此，他還主動找到李俊，為伊世頓“要到”了更大數額的返傭。事后來看，這部分返傭絕大多數進入了金文獻的“口袋”。

彼時，金文獻還告訴李俊，伊世頓提出要華鑫期貨在信息技術上提供最大化支持。李俊答復：“只要遵守證監會和四大交易所制定的相關規定，需要怎么支持都可以。”

伊世頓罰沒近7億，金文獻被判刑

就這樣，在金文獻的運作下，華鑫期貨逐漸“被”卷入伊世頓的非法交易中。

據法院審判信息，為逃避證券期貨監管，伊世頓在金文獻等人的介紹下，以借用或者收購方式，實際控制了19名自然人和7個法人期貨賬戶，與公司自有賬戶組成賬戶組，進行中金所股指期貨合約交易。

2015年初，伊世頓將自行開發的報單交易系統非法接入中金所交易系統，直接進行交易。

同年6月1日至7月6日，伊世頓利用以逃避期貨公司持倉驗證等非法手段獲取的交易速度優勢，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬余手，從中獲取非法利益3.893億余元。

而金文獻在全面負責伊世頓與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓實際控制的期貨賬戶數量，并協助伊世頓對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝，進而違規進場交易，還使用其銀行賬戶幫助伊世頓轉移資金。

2017年6月23日，上海市第一中級人民法院對此案進行了一審宣判：

以操縱期貨市場罪對伊世頓罰款3億元，沒收違法所得3.893億元;

對金文獻以操縱期貨市場罪和職務侵占罪兩罪并罰，決定執行有期徒刑5年，罰款60萬元(另經查明，金文獻利用職務便利侵占華鑫期貨1348萬余元);

對其余相關人等以操縱期貨市場罪處以不同年限的有期徒刑及不同金額的罰款。

上海證監局：華鑫期貨風控及內控存較大缺陷

根據華鑫股份公告，上海證監局認為，華鑫期貨未建立、健全并嚴格執行業務管理規則、風險管理制度，風險管理和內部控制存在較大缺陷。具體體現在以下事實中：

1、華鑫期貨未嚴格執行對接入信息系統的審批，對交易系統的使用，缺少有效的管理和監督。

2014年7月至2015年7月，金文獻安排信息技術部員工將多套RM系統下載、安裝至華鑫期貨機房服務器內，使用華鑫期貨IP、席位號連接中國金融期貨交易所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統，后又將伊世頓公司客戶端策略機安裝在華鑫期貨機房內，以便伊世頓公司通過客戶端策略機和RM系統進行程序化交易。

2015年3月，華鑫期貨員工還配合伊世頓公司，抓取中國金融期貨交易所允許使用的飛馬系統標識信息，對RM系統進行技術偽裝。

2、華鑫期貨對交易席位的管理缺少相應的制度規定和有效監督。

涉案期間，華鑫期貨交易席位的申請、登記、使用均由信息技術部負責，關于席位號的管理沒有相應的規章制度，以致信息技術部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號連接RM系統，且長期未被公司發現。

3、華鑫期貨對客戶使用交易系統的切換以及結算、風控數據導入缺乏有效的管理和監督。

涉案期間，金文獻安排信息技術部員工未經申請審批將涉案賬戶組從公司交易系統切換到RM系統，并由該部員工直接將涉案賬戶組結算和風控數據導入RM系統。

華鑫期貨被罰沒超2000萬

由于華鑫期貨涉嫌違反期貨相關法律法規，上海證監局對華鑫期貨給予警告，沒收違法所得1008.91萬元，并處同樣金額罰款，罰沒合計約2017.82萬元。

對此違法違規行為，華鑫期貨時任總經理、法定代表人、IT治理委員會主席、分管信息技術部的高級管理人員李俊和時任技術總監、信息技術部負責人金文獻是直接負責的主管人員。

因此，上海證監局對李俊給予警告，罰款3萬元;對金文獻給予警告。之所以未對金文獻罰款，上海證監局稱，考慮到其相關違法行為已構成犯罪并由司法機關處以罰金，擬對其罰款予以折抵。

公告稱，據上海市第一中級人民法院《刑事判決書》，金文獻因配合伊世頓公司擅自使用RM交易系統，繞過華鑫期貨公司資金和持倉驗證構成伊世頓公司操縱市場共犯，最終被判處有期徒刑二年，并處罰金60萬元。